wiki2.red

Коэффициент Трейнора

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Коэффициент Трейнора (ΚT) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Расчет коэффициента

  •  — доходность портфеля (актива)
  •  — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
  •  — математическое ожидание
  •  — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа, в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. также


Что такое wiki2.red Вики является главным информационным ресурсом в интернете. Она открыта для любого пользователя. Вики это библиотека, которая является общественной и многоязычной.

Основа этой страницы находится в Википедии. Текст доступен по лицензии CC BY-SA 3.0 Unported License.

Wikipedia® — зарегистрированный товарный знак организации Wikimedia Foundation, Inc. wiki2.red является независимой компанией и не аффилирована с Фондом Викимедиа (Wikimedia Foundation).

E-mail: ivanovalik@yahoo.com